Uji Akar-Akar Unit dalam Model Runtun Waktu Autoregresif

Abstract

Salah satu jenis data penting yang digunakan di dalam analisis empirik adalah data runtun waktu.
Dalam meregresikan suatu variabel runtun waktu pada satu(beberapa) variabel runtun waktu yang
lain, orang sering memperoleh nilai R2 yang sangat tinggi meskipun tidak terdapat hubungan yang
berarti antara kedua variabel tersebut. Terkadang kita menyangka tidak ada hubungan antara kedua
variabel, namun regresi satu variabel pada variabel yang lain sering menunjukkan hubungan yang
signifikan. Situasi ini memberikan contoh persoalan regresi lancung. Persoalan regresi lancung bisa
muncul dari meregresikan suatu variabel runtun waktu nonstasioner pada satu atau lebih variabel
runtun waktu nonstasioner. Oleh karena itu, penting untuk bisa menentukan apakah data runtun
waktu stasioner atau tidak. Suatu data runtun waktu disebut stasioner jika ia tidak memuat akarakar
unit. Sebuah uji stasioner (atau nonstasioner) menjadi sangat populer sejak dua dekade terakhir
adalah uji akar-akar unit. Makalah ini dimaksudkan untuk menjelaskan bagaimana menggunakan uji
akar-akar unit di dalam model runtun waktu khususnya untuk model runtun waktu autoregresif.