Pengujian Kestabilan Parameter pada Model Regresi Menggunakan Dummy Variabel

Abstract

Ketika menggunakan model regresi untuk data deret waktu, boleh jadi terjadi perubahan struktural
dalam hubungan antara variabel bebas dan tak bebas. Perubahan struktural terjadi apabila nilai
parameter dalam model tidak memberikan pengaruh yang sama dalam setiap periode, hal tersebut
dapat disebabkan oleh faktor eksternal. Pemerintah Indonesia pada saat krisis moneter tahun 1998
melakukan perubahan kebijakan terhadap sistem nilai tukar rupiah. Nilai tukar rupiah terhadap
mata uang asing sangat berpengaruh terhadap kegiatan ekspor. Dengan menggunakan data tahun
1983-2009 ditentukan model regresi untuk nilai tukar terhadap ekspor Indonesia. Karena perubahan
kebijakan diduga akan mengakibatkan terjadinya perubahan struktural dalam model regresi pada
periode sebelum krisis dan pasca krisis moneter, untuk itu perlu dilakukan pengujian apakah
perubahan struktural dalam model terjadi atau tidak melalui pengujian kestabilan parameter.
Diperoleh hasil bahwa parameter model regresi nilai tukar terhadap ekspor periode sebelum krisis
dan pasca krisis tidak stabil, dengan demikian akibat adanya perubahan kebijakan menyebabkan
perubahan struktural dalam model regresi nilai tukar terhadap ekspor Indonesia.