Kesan Anomali Bermusim Terhadap Bursa Malaysia
Abstract
Kajian ini mengkaji sama ada Bursa Malaysia adalah efisien dalam bentuk lemah. Penemuan kewujudan anomali
bermusim iaitu kesan Januari atau bulanan dan kesan harian akan menolak hipotesis pasaran efisien bentuk lemah.
Analisis regresi siri masa digunakan untuk menentukan kewujudan anomali bermusim dalam Indeks Komposit Bursa
Malaysia dari tahun 1999 sehingga tahun 2006.
bermusim iaitu kesan Januari atau bulanan dan kesan harian akan menolak hipotesis pasaran efisien bentuk lemah.
Analisis regresi siri masa digunakan untuk menentukan kewujudan anomali bermusim dalam Indeks Komposit Bursa
Malaysia dari tahun 1999 sehingga tahun 2006.
Full Text:
PDF (Bahasa Indonesia)DOI: https://doi.org/10.29313/jstat.v7i1.950
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Copyright Notice
STATISTIKA is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.