PENDEKATAN EXTREME VALUE THEORY (EVT) UNTUK PENENTUAN UKURAN RESIKO (NILAI VAR)
Abstract
Extreme ValueTheory (EVT) adalah suatu metode untuk menentukan nilai VAR (Value at Risk) dengan mencoba
menentukan sebaran dari nilai-nilai atau kejadian-kejadian ekstrim. Metode EVT terdiri atas dua metode yang
menggunakan sebaran yang berbeda, yaitu metode Generalized Extreme Value Theory (GEVD) dan Generalized Pareto
Distribution (GPD). Nilai VAR sendiri adalah nilai harapan rugi maksimum (maximum expected loss) dari nilai aset atau
saham pada suatu periode tertentu dan pada tingkat kepercayaan tertentu. Hasil penelitian dengan menggunakan data
perdagangan saham pada Bursa Efek Jakarta (BEJ) menunjukkan bahwa metode GEVD dapat menduga nilai VAR dengan
lebih baik dibanding metode GPD.
menentukan sebaran dari nilai-nilai atau kejadian-kejadian ekstrim. Metode EVT terdiri atas dua metode yang
menggunakan sebaran yang berbeda, yaitu metode Generalized Extreme Value Theory (GEVD) dan Generalized Pareto
Distribution (GPD). Nilai VAR sendiri adalah nilai harapan rugi maksimum (maximum expected loss) dari nilai aset atau
saham pada suatu periode tertentu dan pada tingkat kepercayaan tertentu. Hasil penelitian dengan menggunakan data
perdagangan saham pada Bursa Efek Jakarta (BEJ) menunjukkan bahwa metode GEVD dapat menduga nilai VAR dengan
lebih baik dibanding metode GPD.
Full Text:
PDF (Bahasa Indonesia)DOI: https://doi.org/10.29313/jstat.v4i2.907
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Copyright Notice
STATISTIKA is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.